经济学焦点
经济模型之变 —— “基于个体模型”（ABMs）
传统经济模型无法预见经济危机，基于个体的模型构建是否有更出色的表现呢？
Jul 22nd 2010
主流经济学向来不缺反对的声音，这次它未能预测到金融危机使得人们更有理由对其进行反思。
批评者对当前宏观经济预测错在何处基本达成共识。7月20日，美国众议院科学与技术委员会的听证会把矛头对准了美联储和其他中央银行所实行的“动态随机一般均衡”（DSGE）模型，“质疑国家经济政策抛开其他可选模型，而仅依赖单一的、特定的经济模型是否明智”。四月份成立于纽约的“新经济思维研究所”在其创立大会上抨击包括高效金融市场和理性预期在内的诸多经济学假设，这些假设为经济模型对经济的预测提供了基础，但显然过于简单化。然而，用什么取代这些陈旧的假设，大家却是莫衷一是。
六月底在弗吉尼亚州召开的一个专题研讨会上讨论的议题最有希望。这次研讨活动由美国国家科学基金会出资举办，包括联邦储备局和英格兰银行的经济学家、政策顾问和电脑科学家等多领域人士参加，探讨了经济上采用“基于个体模型”（ABMs）来帮助汲取此次金融危机教训、开发早期预警系统以防再次发生金融危机的可能性。
基于个体模型认为经济无法实现稳定的均衡，也不会有自上而下强加的秩序或者顶层设计。和许多模型不同，ABMs不要求有很多的代表性个体参与。代表性个体是指同类的经营者、公司或商家的代表，其个体行为映射出整体经济的全貌。相反，这一模型是自下而上的，每一个体都有其独特的行为准则。比如，有的个体会认为价格反映基本面，而另一些则通过身体力行观察以往的价格走势定价。
关键是，个体行为取决于个体间直接的互动，因势而变，而在传统的模型中，个体间的互动则仅限于定价这一环节，是间接的。ABMs模型的这一特点会造成，比如说，投资扎堆，盲目模仿的“羊群”效应。这些个体会凭经验或者按照大多数人的观点改变策略。他们会形成象银行和公司那样的制度性结构。这一切在传统模型中是很难或不可能发生的。但是，在基于个体模型中，你只需进行电脑模拟就会看到下面要发生什么，完全不用自上而下的假设。
尽管“动态随机一般均衡”（DSGE）模型也是基于微观经济而建，但它秉承传统的观点，认为所有价格形成都有理想的均衡状态，事实也大致如此，因此，DSGE模型在经济运行正常时表现得很完美。然而，一遇到经济危机，它就难以为继了，因为其“动态随机”要素仅能说明均衡状态附近的微小价格波动，在危机来临时却无均衡状态可言。
ABMs并不假设存在有效的市场调节机制或者一般均衡，相反，这一模型认为市场更像一条汹涌澎湃的河流或者剧烈变化的天气系统，大幅波动、甚至崩盘是其固有的特点。正因为如此，ABMs模型中设计了反馈机制，能够把引起泡沫或崩盘的“羊群效应”或者市场恐慌等事件放大观察。用数学术语讲，这一模型是“非线性的”，表示“因与果之间是不成比例的”。
非线性特征在信用危机中表现明显。专题研讨会上麻省理工学院学院的安德鲁•罗给大家展示了一个美国房地产市场的模型，该模型受ABM模型启发，向人们展示了房价上升、利率下降、更易于借贷三者要命的关联是如何引发可怕的债务危机的。耶鲁大学的约翰•珍娜卡普拉斯解释了次贷中的债务链是如何象失去控制的钟摆一样引发不稳定的 —— 经济繁荣时发挥着强大的杠杆作用，经济衰退时却急剧萎缩。英格兰银行的Sujit Kapadia设计一个模型来模拟由复杂的金融衍生品构成的相互依存的网络，而捕捉这些“网状体系的脆弱性”正是ABMs模型的强项。
模型的运作
这次金融危机的另一大教训是，不同经济领域——比如房地产和金融——之间相互影响会造成严重的后果。传统经济模型也会统筹考虑这些不同的领域，但ABMs模型能够更容易地做出调整以反映具体的经济领域。这次弗吉尼亚专题研讨会的组织者，圣达菲学院的Doyne Farmer和乔治梅森大学的Robert Axtell，想要探索通过把多个具体的ABM模型“串”起来，构建覆盖全球经济的庞大的ABM模型的可行性。
如此宏大的计划可能会需要什么呢？一种是需要经济运行的实时模拟，由庞大的数据库支持，运行很像目前在达拉斯市和德国北莱茵-威斯特法利亚地区所使用的交通预报模型。但一种像全球气候模拟系统那样，能够预测未来经济运行的各种可能性的模型可能会更加实际、有用。不管怎样，这两种模型都需要个人、银行和公司活动的大量数据。
数据收集会引起隐私方面的担忧，但这必不可少。地震学家可能无法准确地预测地震，他们若只是将构造板块的正常而又缓慢的移动做成模型，那就可悲可叹了。他们继续努力，绘制出了地壳应力分布演变图，能够找出地震多发带，精确进行风险评估。我们为何不在经济方面也做通样的尝试呢？
译者：A.Little.Boat